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?利率期權業務將于2月24日起試運行

  本網訊 記者 趙洋報道 1月2日, 全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱交易中心)發布《關于試點利率期權業務有關準備事項的通知》。通知指出,為更好發揮銀行間利率衍生品市場對實體經濟支持作用,滿足市場成員利率風險管理需求,完善利率風險定價機制,經中國人民銀行批復同意,交易中心將于2020年2月24日起試運行利率期權交易及相關服務。

  根據通知,本次試運行的利率期權交易品種為掛鉤LPR1Y/LPR5Y的利率互換期權、利率上/下限期權,期權類型為歐式期權。交易中心將提供對話報價和點擊成交兩種交易方式,并組織報價機構通過交易系統以點擊成交報價等方式向市場提供利率期權雙邊報價,同時進行日終波動率曲線報價。

  通知全文如下:

關于試點利率期權業務有關準備事項的通知

中匯交發〔2019〕442號

銀行間本幣市場成員:

  為更好發揮銀行間利率衍生品市場對實體經濟支持作用,滿足市場成員利率風險管理需求,完善利率風險定價機制,經中國人民銀行批復同意,全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱交易中心)將于2020年2月24日起試運行利率期權交易及相關服務,請各市場成員積極做好業務開展的各項準備工作。現將有關事項通知如下:

  一、交易時間

  每周一至周五(國家法定節假日調整除外)北京時間9:00-12:00,13:30-17:00。

  二、交易品種

  掛鉤LPR1Y/LPR5Y的利率互換期權、利率上/下限期權。期權類型為歐式期權。

  三、交易報價

  (一)交易權限

  已開通利率互換交易權限的市場成員需提交《利率期權市場交易成員申請表》,申請開展利率期權交易。其他市場成員除提交申請表外,還需提交內部操作規程、風險管理制度等。

  請有意參與利率期權交易的市場成員,于2020年2月7日前遞交申請。

  (二)   交易方式

  交易中心提供對話報價和點擊成交兩種交易方式。各市場機構應根據自身需求開展利率期權交易。

  (三)報價機構

  交易中心組織報價機構通過交易系統以點擊成交報價等方式向市場提供利率期權雙邊報價,并進行日終波動率曲線報價。

  利率互換曲線報價機構可向交易中心申請成為利率期權報價機構,有意者請于2020年2月7日前與交易中心聯系。

  (四)系統接口

  即日起開放申請下行接口,包括CSTP接口和CMDS接口。

  (五)利率期權培訓

  為提高市場成員業務準備效率,交易中心擬于2020年1月中旬在北京、上海開展利率期權業務培訓。具體安排另行通知。

  四、聯系人信息

  業務聯系人:

  劉奕成 021-20693787 [email protected]

  接口聯系人:

  劉猛超 021-38585457 [email protected]

  特此通知。

  附件:利率期權市場交易成員申請表

  全國銀行間同業拆借中心

  2019年12月31日

責任編輯:余嘉欣
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